Global Positioning Monitor

Wöchentliche Analyse der institutionellen Positionierung: CFTC Commitment of Traders, S&P 500 Gamma Exposure (GEX) und Tier-1 Research-Flows. Generiert jeden Samstag 09:00 Uhr CET.

CoT · 5 Instrumente 3-Jahres-Perzentile GEX Hybrid-Modell Goldman · JPMorgan · BofA Claude Opus Samstag · 09:00 Uhr

Aktueller Report

Positioning Report — 24. März 2026 Aktuell

24. März 2026 · 21:52 Uhr · CoT + GEX + Tier-1

Wie funktioniert es

CoT-Positionierung

CFTC Disaggregated Report: Asset Manager und Leveraged Funds (Non-Commercials) für S&P 500, Nasdaq, Gold, 10Y Treasuries und USD Index. Rollierende 3-Jahres-Perzentile identifizieren Extrempositionierungen.

Gamma Exposure (GEX)

Hybrides Dealer-Modell: OTM Puts = Dealer Short Gamma (Absicherungskäufe), OTM Calls = Dealer Long Gamma (Short-Vol ETF Einfluss wie JEPI/QYLD). Berechnung auf Basis des Friday Close — OCC-finalisiertes OI.

Tier-1 Research

Aggregation von Goldman Sachs FICC, JPMorgan Flows & Liquidity, BofA Fund Manager Survey. Claude-Synthese identifiziert Divergenzen zwischen harten CoT-Daten und verbalem Analyst-Sentiment.

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